Что меня действительно уже давно интересует, так это — сколько во всем этом аутентичной писанины венгерского еврея, а сколько — его "помошников".
Думаю, всё пишут его подручные. Но, он наверняка читает!
И вот что еще огорчительно: там нельзя комментировать.
Комменты на таком блоге могут запросто качнуть рынок, CTB!
А ведь какой шанс блеснуть красноречием пред светлыми очами своего кумира!
Черт, одновременно с блогом Сороса я записал себе в закладки еще два блога мультимиллионеров. И забыл где они у меня лежат. Перерыл все — не нахожу.
Ну да, воплотителя судьбоносных дефолтов, факела экономической эстафеты поколений, дедушки инфо–экономики.
C одним блогом мультимиллионеров я тебе помогу точно
Я недавно видел (и слышал) другого венгерского еврея — Чарлза Симони. Ничего, знаете ли, особенного. Правда он не финансист, а просто миллиардер.
Про Ростроповича он там ничего не пишет?
Dear Mr. Soros,
Thank you very much for your efforts in this election.
…
So I applaud your efforts to work for regime change in Washington.
Sincerely,
Roger Thomas, CT
My Response:
Bravo!
Thank you very much for your efforts in this election.
…
So I applaud your efforts to work for regime change in Washington.
Sincerely,
Roger Thomas, CT
My Response:
Bravo!
Поспорить с ним на изрядную сумму, что Буша переизберут, было бы интересно.
И вообще, достал уже со своим открытым обществом.
И вообще, достал уже со своим открытым обществом.
posted by George Soros @ 11/01/2004 06:31:47 PM EST
смотрится круто, правда?
смотрится круто, правда?
Vot: А ты поспорь, не стесняйся. Сутки остались всего — через сутки один из вас станет сказочно богат.
Кстати, новая задачка: какова вероятность того, что Сорос проиграетс пари и один из вас станет сказочно богат. Учтите, что один из вас уже сказочно богат. ПОэтому…ну же, ну же
100%, что кто–то из них будет сказочно богат по окончанию спора, простите, выборов. :)
theyulia: Да неудобно как то — продует, бегать от меня начнёт, к телефону подходить перестанет… Жалко старика, он так напрягался всё это время.
pramax: вероятность всегда одинаковая — 50%. Или будет, или не будет. Так что genn мухлюет с процентами.
pramax: вероятность всегда одинаковая — 50%. Или будет, или не будет. Так что genn мухлюет с процентами.
Vot: Вы не правы, советую ознакомиться с предметом. Количественные методы, знаете ли…
pramax: вопрос в том — качественные ли эти методы. А вообще, да, расскажите поподробнее: что мне почитать про теорию вероятности, utility function и прочие научные вещи. У Перельмана ничего нет в библиотечке?
Функция полезности — пережиток модернизма. В постсовременную эру рулят поведенческие финансы и постнеоклассическая модель человека. Таким образом, в настоящий момент уже НЕ актуально представление о том, что homo econimicus:
1.1. Имеет хорошо определенную функцию полезности или набор транзитивных хорошо определенных предпочтений;
1.2. Имеет достаточно вычислительных способностей и мотивацию чтобы ее максимизировать. В пределе — при принятии экономических решений полностью рационален в трактовке Неймана–Моргенштерна, т.е. максимизирует денежный выигрыш (Нейман, Моргенштерн на беду свою були математики и нобелевки им не досталось);
1.3. При принятии инвестиционных решений формирует портфель из безрискового актива и портфеля акций с уникальными рисковыми характеристиками (Гарри Марковиц, Мертон Миллер, Уильям Шарп, нобелевская премия 1990 — год первых публикаций по теории перспектив, уничтоживших портфельную теорию Марковица–Миллера–Шарпа, хаха, какая драма!; а потом перспективщиков закатал медвежий рынок 2002, хахаха, двойная драма, Грехи отцов сосут);
Соответственно, сейчас актуально представление о том, что:
2.1. Человек не знает своей функции полезности: вообще не оперирует таким понятием, или не имеет достаточно вычислительных способностей чтобы четко осознать функцию полезности; т.о. понятие функции полезности неоперационально. Вместо этого разработана теория перспектив, в которой на место полезности вводится понятие перспективы (нобелевский лауреат 2002 г. Канеман).
2.2. Не имеет достаточно вычислительных способностей, чтобы максимизировать выигрыш. Вместо этого реализует ограниченную рациональность Саймона (нобелевский лауреат 1978 г.), осуществляя оптимизацию до достижения некоторого уровня удовлетворения, который определяется прошлым опытом (теория уровня притязаний К.Левина, лох, каких еще поискать: не стал нобелевским лауреатом, хотя примазался к такой жирной теме). Так как ограниченную рациональность Саймона вообще невозможно промоделировать, концепт еще менее операционален, чем нереалистичные модели Неймана–Моргенштерна.
2.3. Формирует портфель из поддельного лотерейного билета и просроченной государственной облигации, согласно поведенческой теории оценки активов (публикация Статман "Behavioral Pricing Theory", тот самый 1990, то есть работа еще относительный свежак, поэтому нобелевку Статман вручат году этак в 2010–2015, если старуха доживет, конечно; кстати, работает в Ерушалаймском университете).
В полном соответствии с духом модерна, пункты 1.1, 1.2, 1.3 прекрасно согласованы между собой, внутренне непротиворечивы, образуют стройное здание классической финансовой науки, покоющееся на воздушном фундаменте сильных предположений о слабом взаимодействии в ценовых рядах, что позволяет применять к их анализу сильный аппарат предельных теорем. При этом, в полном соответствии с духом постмодерна, мощным зданием никто не пользуется, потому что все прекрасно знают из какого говна собран фундамент, потому что ряды не демонсрируют слабого взаимодействия — не мартингалы, не последовательности с сильным перемешиванием, не последовательности с заданным графом зависимостей, не временные ряды авторегрессии — скользящего среднего; и все прекрасно помнят, что пользование этим зданием уже погубило больше венгерских евреев, чем Холокост.
Поэтому небоскреб стоит пустым, начищенные стекла, вьются бумажные ленточки на кондиционерах, голубое небо в котором ни одной птицы; рядом в 500 метрах — трущобы из глинобитных хижин и коробок из–под холодильников, все постоянно разваливается и отстраивается, запах разложения и разврата, детский гомон. Это сейлзы, окончившие Warton, Yale, LSE, пытаются применять пункты 2.1, 2.2, 2.3, точнее не применять, а говорить клиентам, что применяют, потому что клиенты (в отличие от плечистых трейдеров из отдела ценных бумаг) игнорируют тот факт, что 2.1 не совместим с 2.2, 2.2 не совместим с 2.3, а 2.3 не совместим с 2.1, то есть, они не транзитивны, точь–в–точь как предпочтения постнеоклассического homo economicus, и в этом смысле лоскутная теория постфинансов обретает некоторое парадоксальное единство в сложном противоречивом организме клиента, взаимодействующем с однонейронным мозгом VIP–сейлза.
Ну и над всем этим стоит клика венгерских ламедовников, которые ходят по городам и весям, предлагая всем, на кого глаза глядят, преумножить благосостояние путем игры с числом Зверя. Народ, естественно, выбирает 666, и в итоге Ростропович покупает новые автомобили и фраки, а где–то в Африке умирают дети от того, что их каннибалы–вожди выбрали правую руку венгра, а надо было левую.
И побольше майонеза.
Спасибо.
1.1. Имеет хорошо определенную функцию полезности или набор транзитивных хорошо определенных предпочтений;
1.2. Имеет достаточно вычислительных способностей и мотивацию чтобы ее максимизировать. В пределе — при принятии экономических решений полностью рационален в трактовке Неймана–Моргенштерна, т.е. максимизирует денежный выигрыш (Нейман, Моргенштерн на беду свою були математики и нобелевки им не досталось);
1.3. При принятии инвестиционных решений формирует портфель из безрискового актива и портфеля акций с уникальными рисковыми характеристиками (Гарри Марковиц, Мертон Миллер, Уильям Шарп, нобелевская премия 1990 — год первых публикаций по теории перспектив, уничтоживших портфельную теорию Марковица–Миллера–Шарпа, хаха, какая драма!; а потом перспективщиков закатал медвежий рынок 2002, хахаха, двойная драма, Грехи отцов сосут);
Соответственно, сейчас актуально представление о том, что:
2.1. Человек не знает своей функции полезности: вообще не оперирует таким понятием, или не имеет достаточно вычислительных способностей чтобы четко осознать функцию полезности; т.о. понятие функции полезности неоперационально. Вместо этого разработана теория перспектив, в которой на место полезности вводится понятие перспективы (нобелевский лауреат 2002 г. Канеман).
2.2. Не имеет достаточно вычислительных способностей, чтобы максимизировать выигрыш. Вместо этого реализует ограниченную рациональность Саймона (нобелевский лауреат 1978 г.), осуществляя оптимизацию до достижения некоторого уровня удовлетворения, который определяется прошлым опытом (теория уровня притязаний К.Левина, лох, каких еще поискать: не стал нобелевским лауреатом, хотя примазался к такой жирной теме). Так как ограниченную рациональность Саймона вообще невозможно промоделировать, концепт еще менее операционален, чем нереалистичные модели Неймана–Моргенштерна.
2.3. Формирует портфель из поддельного лотерейного билета и просроченной государственной облигации, согласно поведенческой теории оценки активов (публикация Статман "Behavioral Pricing Theory", тот самый 1990, то есть работа еще относительный свежак, поэтому нобелевку Статман вручат году этак в 2010–2015, если старуха доживет, конечно; кстати, работает в Ерушалаймском университете).
В полном соответствии с духом модерна, пункты 1.1, 1.2, 1.3 прекрасно согласованы между собой, внутренне непротиворечивы, образуют стройное здание классической финансовой науки, покоющееся на воздушном фундаменте сильных предположений о слабом взаимодействии в ценовых рядах, что позволяет применять к их анализу сильный аппарат предельных теорем. При этом, в полном соответствии с духом постмодерна, мощным зданием никто не пользуется, потому что все прекрасно знают из какого говна собран фундамент, потому что ряды не демонсрируют слабого взаимодействия — не мартингалы, не последовательности с сильным перемешиванием, не последовательности с заданным графом зависимостей, не временные ряды авторегрессии — скользящего среднего; и все прекрасно помнят, что пользование этим зданием уже погубило больше венгерских евреев, чем Холокост.
Поэтому небоскреб стоит пустым, начищенные стекла, вьются бумажные ленточки на кондиционерах, голубое небо в котором ни одной птицы; рядом в 500 метрах — трущобы из глинобитных хижин и коробок из–под холодильников, все постоянно разваливается и отстраивается, запах разложения и разврата, детский гомон. Это сейлзы, окончившие Warton, Yale, LSE, пытаются применять пункты 2.1, 2.2, 2.3, точнее не применять, а говорить клиентам, что применяют, потому что клиенты (в отличие от плечистых трейдеров из отдела ценных бумаг) игнорируют тот факт, что 2.1 не совместим с 2.2, 2.2 не совместим с 2.3, а 2.3 не совместим с 2.1, то есть, они не транзитивны, точь–в–точь как предпочтения постнеоклассического homo economicus, и в этом смысле лоскутная теория постфинансов обретает некоторое парадоксальное единство в сложном противоречивом организме клиента, взаимодействующем с однонейронным мозгом VIP–сейлза.
Ну и над всем этим стоит клика венгерских ламедовников, которые ходят по городам и весям, предлагая всем, на кого глаза глядят, преумножить благосостояние путем игры с числом Зверя. Народ, естественно, выбирает 666, и в итоге Ростропович покупает новые автомобили и фраки, а где–то в Африке умирают дети от того, что их каннибалы–вожди выбрали правую руку венгра, а надо было левую.
И побольше майонеза.
Спасибо.
Вау! Какой замечательный слог. Вы наверно много читаете и пишете по теме. Даже как–то неловко вставлять лыко в строку :)
Prospect theory была опубликована в 1979. В 91 году была опубликована её продвинутая версия — несколько дополнений и больше формул. И её никто не использует, несмотря на весь поднятый шум. Разве что отдельные форекс–спекулянты для базаров и концепций.
Сейчас принято использовать для анализа гетероскедастичных процессов производные более высокого уровня, чем moving average. Например GARCH даёт гораздо более осмысленную картину. Так что не надо про пустой небоскрёб, это он снаружи таким кажется :)
И, кстати, какие именно предельные теоремы вы имели в виду?
Prospect theory была опубликована в 1979. В 91 году была опубликована её продвинутая версия — несколько дополнений и больше формул. И её никто не использует, несмотря на весь поднятый шум. Разве что отдельные форекс–спекулянты для базаров и концепций.
Сейчас принято использовать для анализа гетероскедастичных процессов производные более высокого уровня, чем moving average. Например GARCH даёт гораздо более осмысленную картину. Так что не надо про пустой небоскрёб, это он снаружи таким кажется :)
И, кстати, какие именно предельные теоремы вы имели в виду?
CocaineTeddyBear: Прекрасно изложено. Так вкусно, что даже не знаешь, с какого края начинать всё это взрывать, прямо как в магазине игрушек. Но ничего, придумаем. –)
Vot: я напутал с датами, а в виду имелись Центральная, Восточная, Южная, Западная и Северная предельные теоремы, конечно же.
emdin: все бы вам взрывать, Павел, ничего святого. Вон, и Ясика уж укатали :)
emdin: все бы вам взрывать, Павел, ничего святого. Вон, и Ясика уж укатали :)
И Ясю укатали, и с хомо экономикусом справимся. –)
в твиттер